El sistema de inversión de SMF cierra Abril con un rendimiento del +2.21% vs. +1.81% del S&P500, lo que nos deja un Acumulado del +13.03% vs. +13.91% del S&P500 en el mismo periodo.
El Portfolio mantiene un Sharpe Ratio de 3.23 y un VaR (99%) del -1.61%. En la zona de Rendimiento puedes ver el detalle del resto de variables de riesgo.
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El sistema de inversión de SMF cierra Marzo con un rendimiento del +1.37% vs. +3.60% del S&P500, lo que nos deja un Acumulado del +10.82% vs. +12.10% del S&P500 en el mismo periodo.
El Portfolio mantiene un Sharpe Ratio de 2.92 y un VaR (99%) del -1.71%. En la zona de Rendimiento puedes ver el detalle del resto de variables de riesgo.
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El sentimiento en los mercados alcanza cotas de Euforia Extrema:
El siguiente gráfico es una relación entre el S&P500 y el Russell, que suele actuar como buen indicador para determinar suelos y techos de mercado.
Vemos que actualmente dicho spread presenta un desplazamiento de más de dos desviaciones estándar, lo que nos advierte de un posible techo en los mercados.
Fuente: Reflexiones Hedge Fund Trading
El próximo Lunes 22 de Octubre, a las 20.30h, vamos a celebrar el webinar de lanzamiento del nuevo servicio Portfolio Long/Short.
Webinar: Gestiona tu propio Fondo de Inversión Long/Short con Acciones
Gestión Long/Short
Los Fondos Alternativos Long/Short ofrecen mejores rentabilidades que los Fondos tradicionales tipo Long. Pero no solo eso. Lo más importante es que son más estables y menos volátiles que los propios mercados (ver detalle en 'Los Hedge Funds funcionan en Mercados Bajistas').
En la siguiente imagen vemos la relación Retorno/Volatiliad en diferentes fases de mercado:
¿Pero que es un fondo Long/Short? Hay muchas variaciones dentro de los fondos Long/Short, pero de forma simplificada se trata de un portfolio donde combinamos estrategias Long (largo) con estrategias Short (corto). Hay fondos que trabajan con pares (Pairs Trading) donde igualan el peso de los Longs y los Shorts (en dólares o en betas). Otros fondos (como el que gestionaremos nosotros) usan los shorts como coberturas en el portfolio (el típico 130-30 ó 120-20), con el objetivo de reducir riesgo y/o aprovecharnos de tendencias bajistas.
Además, lo haremos sólo con ETFs y Acciones, por lo que cualquiera, incluso con poco capital, podrá seguirnos.
Inversión y Trading
Vamos a dividir el portfolio en un 60% en posiciones de largo plazo y un 40% en posiciones de corto plazo. En el webinar vamos a dar los detalles de qué haremos en cada caso. Además, vamos a mostrar los rendimientos y análisis del Portfolio combinado.
Agenda
Los puntos que vamos a tratar serán:
1. Repaso de SMF 1.0 --> haremos un repaso de los rendimientos obtenidos, de los inconvenientes que hemos encontrado y del motivo de este cambio.
2. Gestión Long/Short --> explicaremos qué es una gestión L/S, el detalle de cómo estructuraremos el Portfolio y en qué nos basaremos.
3. Rendimientos y Análisis --> aquí vamos a ver cómo quedará la combinación, con estudios históricos
4. Cómo Gestionar tu Propio Fondo --> este punto será el más importante. Vamos a ofrecer la posibilidad de que el usuario se convierta en el gestor de su propio Fondo. Vamos a comparar las ventajas de gestionar tu propio capital como un Hedge Fund frente a 'dárselo' al banco para que nos timen en comisiones....
Un Servicio para Cualquiera
Aunque seas un inversor o trader experimentado, debes asistir. Porque no sólo se trata de replicar un portfolio, sino de que veas las posibilidades que te vamos a mostrar:
- posibilidad de adaptar el portfolio a tu perfil de riesgo, incrementando el % en inversión o trading
- posibilidad de usar nuestras ideas y adaptarlas a tu forma de operar
- posibilidad de replicar nuestro portfolio usando tus propios instrumentos (opciones, cfds, futuros)
Y habrá una sorpresa al final. Para todos aquellos que tienen miedo de invertir en mercado americano, por el riesgo divisa, vamos a hacer un mini-curso de formación (gratuito para los usuarios) para que puedan cubrir ellos mismos la divisa. Como ves, no sólo se trata de copiar, sino de aprender y crecer en el proceso.
Te esperamos el Lunes 22 de Octubre, a las 20.30h.
No te lo pierdas!! Reserva tu sitio en el siguiente link...
Webinar: Gestiona tu propio Fondo de Inversión Long/Short con Acciones
Han pasado casi 7 meses desde que comenzamos este proyecto y hemos conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto, tanto para nuestro servicio de Señales de Inversión como de Trading:
Ver Rendimiento Señales de Inversión
Ver Rendimiento Señales de Trading
Sin embargo, queremos seguir mejorando y vamos a realizar mejoras en el servicio, unificando estilos de operativa para ofrecer una Gestión Global de Portfolio a través de un Sistema Long/Short.
El Lunes 22 de Octubre a las 20.30h (hora de España) vamos a realizar un seminario para explicar los cambios. Puedes registrarte de forma gratuita en el siguiente link:
Webinar Portfolio Long/Short - SmartMoney Flow
Este servicio dará la posibilidad a los usuarios de seguir en directo las estrategias de un Hedge Fund de la categoria Equity Long/Short.
No te lo pierdas!!
Webinar Portfolio Long/Short - SmartMoney Flow
